方案概述

Program Overview

淵亭科技異常交易監測分析平臺通過一致行動人模型對股票交易數據進行分析,從中發現數據中隱藏的交易特點。根據交易頻率相似度、交易金額相似度、交易時間相似度等交易特點,以及開戶地點相似度、開戶時間相似度、往來賬戶相似度等關聯賬戶相似特征,將特定的交易賬號進行群組劃分,發掘分析交易賬戶之間的隱性關系,最終實現對股價影響較大的可疑交易賬戶的定位,幫助監管機構識別非法違規交易行為。

方案優勢

Program advantage

部署架構

Deployment framework

證券監管

方案成效

Programme effectiveness

通過無監督方式構建出一致行動人圖譜,為監管機構辨別可疑交易賬戶提供決策依據

客戶案例

Customer case

一致行動人分析
  • 客戶名稱:

    中國登記結算

  • 所屬行業:

    證券

  • 建設方案:

    中國登記結算發起的中國證券監管3.0項目,在2008年一年真實的股票交易數據中(2T以上的交易數據),對海量交易數據進行分析,從中發現數據中隱藏的交易特點,根據這些交易特點將特定時段的交易賬號進行群組劃分,同一群組的賬號存在某種相似的交易特征。最終成功命中一起違法案件行為賬戶組。

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